O desvio padrão e a variação podem ser conceitos matemáticos básicos, mas desempenham papéis importantes em todo o setor financeiro, incluindo as áreas de contabilidade, economia e investimento. Neste último, por exemplo, uma compreensão firme do cálculo e da interpretação dessas duas medições é crucial para a criação de uma estratégia comercial eficaz.
O desvio padrão e a variância são determinados usando a média do grupo de números em questão. Essa média é calculada através da média de um grupo de números e a variação mede o grau médio em que cada número é diferente da média. A extensão da variação se correlaciona com o tamanho do intervalo geral de números – o que significa que a variação é maior quando há um intervalo maior de números no grupo, e a variação é menor quando há um intervalo mais restrito de números.
Desvio Padrão
O desvio padrão é uma estatística que analisa a distância da média de um grupo de números, usando a raiz quadrada da variação. O cálculo da variância usa quadrados porque pesa os valores discrepantes mais intensamente do que os dados muito próximos da média. Esse cálculo também impede que diferenças acima da média cancelem as que estão abaixo, o que às vezes pode resultar em uma variação de zero.
O desvio padrão é calculado como a raiz quadrada da variação, calculando a variação entre cada ponto de dados em relação à média. Se os pontos estiverem mais afastados da média, há um desvio maior dentro da data; se eles estão mais próximos da média, há um desvio menor. Portanto, quanto mais espalhar o grupo de números, maior o desvio padrão.
Para calcular o desvio padrão, some todos os pontos de dados e divida pelo número de pontos de dados, calcule a variação de cada ponto de dados e encontre a raiz quadrada da variação.
Variação ou Variância
A variação é a média das diferenças ao quadrado da média. Para descobrir a variação, primeiro calcule a diferença entre cada ponto e a média; então, equipare e calcule a média dos resultados.
Por exemplo: se um grupo de números varia de 1 a 10, ele terá uma média de 5,5. Se você calcular a média da diferença entre cada número e a média, o resultado será 82,5. Para descobrir a variação, subtraia 82,5 da média, que é 5,5 e, em seguida, divida por N, que é o valor dos números (neste caso, 10) menos 1. O resultado é uma variação de cerca de 9,17. O desvio padrão é a raiz quadrada da variação, de modo que o desvio padrão seria de cerca de 3,03.
No entanto, devido a esse quadrado, a variação não está mais na mesma unidade de medida que os dados originais. Criar a raiz da variação significa que o desvio padrão é restaurado para a unidade de medida original e, portanto, muito mais fácil de medir.
Conclusão
Para traders e analistas, esses dois conceitos são de suma importância, pois o desvio padrão é usado para medir a segurança e a volatilidade do mercado, que por sua vez desempenha um papel importante na criação de uma estratégia comercial lucrativa.
O desvio padrão é um dos principais métodos que analistas, gerentes de portfólio e consultores usam para determinar o risco. Quando o grupo de números está mais próximo da média, o investimento é menos arriscado; quando o grupo de números está mais distante da média, o investimento apresenta um risco maior para um comprador em potencial.
Os títulos que estão próximos de seus meios são vistos como menos arriscados, pois são mais propensos a continuar se comportando como tal. Os títulos com grandes faixas de negociação que tendem a aumentar ou mudar de direção são mais arriscados. Ao investir, o risco em si não é uma coisa ruim, pois quanto mais arriscada a segurança, maior o potencial de pagamento e perda.
